螺纹指数这波200点的上涨,该如何精确定位入场位置? 每周观察与思考Y2024W21

写在前面

  • 价格基于成交,成交基于共识,共识基于多样认知的交集。趋势是共识切换,盘整是共识形成。价格涨跌、趋势盘整的背后,是共识的“生、住、坏、灭”。
  • 用最简单的语言记录走势中确定的机会。确定性不一定用于盈利,也可以用于规避风险。
  • 方法上,主要依靠趋势交易、Price Action 和缠论结合。
  • 基于逻辑学排中律的完全分类思想,辅之以适当的概率判断,寻找确定性机会。
  • 确定性的窗口不会经常打开,一旦打开,是可以被抓住的。

螺纹加权指数:如何准确定位开仓机会?以本轮上涨为例

寻找准确的开仓入场点,本质上是要完成两件事情:一是对行情进行完全分类,判断当下的行情是不是“可做/可以开仓”的;二是对可以开仓的行情展开分析,寻找买入点。

第一件事是第二件事的前提。很多时候交易亏钱,都是跳过了第一件事,直接操作第二件事。在不能做的行情下寻找介入机会,找到的一定不是真正的买卖点。

以五月中旬以来这一轮螺纹的上涨为例。

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RB2410 合约的15F 图上,红色方框内部属于“可以做的”一段行情。在这段行情出现前,任何做多的操作都是不明智的。这里可以稍微展开一下,一是3774以来,3688的反弹高点第一次打破下降趋势线,尽管打破后出现了新低,但下降趋势线被这波反弹强力打破,反弹比新低更具有提示意义;二是展开到次级别分析,3688以后的下跌,并不具备可持续的可能。总之,价格运行到方框位置,可以展开到小级别寻找买点。

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3F 图上,3688 以后的下降趋势直到位置 3 之后才被打破。1-3 尽管都是较强的分型,可在结构上都不是买入的机会。4点的下跌在微观上是个加速下跌,在5点二次测试底部时形成了新的趋势线,6 点打破回踩力度较大,回落到趋势线以下。截至到位置6,均不是合适的买入机会。6以后价格强势突破趋势线回踩的位置 7,价格未创新低,分型向上的力量较强,是第一次买入机会。但由于7-8位置的成交量并没有放大量,仓位上可以适当保留。

位置 9 是最理想的买入机会。9的位置出现一根确定性的趋势棒。这个位置的操作选择很多。可以以收盘价入场,可以以单根 K 线突破入场,可以以 H1 位置入场,都可以。前文说的两件事,只要第一件事做好,第二件事的风险并不大。持仓后价格很快脱离成本,这是最理想的入场机会。

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如图,左下角的 B 位置是前文的位置 9,入场后可以持有一个完整的 aAb 结构到第一个卖点,这段的空间超过 130 点。更高一个级别的盘面可知,后面还会有新高。第二个买入位置介入后,第二个卖出位置依然是一个完整的 aAb 结构,获利空间大约 80 点。两段行情合计有超过 200 点的空间。以每100万元保证金开仓300手(3000吨)计算,保证金收益率可以达到 50% 以上。作为主力合约,RB2410 的流动性可以支持 300-500 手规模的短线交易。

小结

  • 开仓的前提是行情可以交易。判断行情是否可以交易,比交易本身更重要。
  • 开仓介入的时机必须满足几个条件:打破趋势线/强有力的底分型/回踩不创新低/放量趋势棒出现/价格站稳短线 VWAP。这些条件都是具备遍历性的,任何一次成功反转,一定会出现这些信号。这些信号不齐,意味着必要条件并不完备。
  • 本文不涉及任何内幕未披露信息,也不构成投资建议。

参考内容

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