永远永远不要被套

永远永远不要被套

自从建立了较为稳定的交易系统,只有亏损和砍仓,基本就不再“被套”了。思考原因,一方面是由于交易系统的入场信号以突破为主,规避了一些风险,另一方面,也是最重要的原因,在于心态的改变。相信下面的文字每一个高手都比我领悟的更深刻。

“被套”的原因

“被套”是追求“实体正义”的结果。“被套”者只关注交易的盈亏,以盈亏论对错,赚钱的交易就是对的,亏欠的交易就是错的。而人类天生就有一种趋利避害,不愿认错的天性。在亏损等于错误的时候,止损出场就是认错,这难度确实比较大。

可见,“被套”的错误在于将价值上的“正确”限制于结果上的盈利,而将“错误”与“亏钱”画上等号。这样的结果是主动将人性中不愿意认错的劣根性放在了通往成功的对立面。

“被套”的四个坏处

被套有四个坏处。

第一个坏处是,在资金上,“被套”一般会导致较大幅度的本金损失,而较大幅度的本金损失意味着回本的难度呈现指数递增。根据不对称原理,超过10%左右的本金损失意味着要用相当于1.1倍亏损幅度的盈利幅度来扳平。如果是30%的损失,意味着这个倍数将达到1.4倍。如果是50%的损失,200%才能扳平,这个比例将达到4倍。

第二个坏处是,“被套”往往意味着“被套”得更深。在期货市场上,由于有杠杆的存在,10%的保证金损失意味着不利变动的幅度一般只有1%左右(10倍杠杆计算)。而一个反向趋势一旦形成,很少有1%、2%的随即完成反转的请况。因此,在高杠杆的市场中,一旦“被套”,往往会越陷越深,无法自拔。

第三个坏处是,即使是“被套”后实现了“解套”,长时间等待解套也将产生巨大的机会成本。规模不大的资金在期货市场,很容易实现50%以上的年收益。以年收益50%计算,相当于月单利4%以上。4%的月单利意味着,3%以内的亏损及时止损出场,可以在一个月内扳平。而一个3%的浮亏如果变成了30%的浮亏,变成了50%的浮亏,什么时候才能回本呢?这还是没有考虑爆仓的情况。一旦爆仓,收益率再高,手艺再好,拿什么回本呢?

第四个坏处是,“被套”就像手指尖的倒刺,时时刻刻影响手艺,影响心情。手上有个倒刺,干什么心情都不会好。交易时,账户上有一笔交易存在大比例浮亏,操作就无法心平气和。

正确的做法

正确的做法是,不去关注交易的盈亏,而是以是否遵守了交易系统作为评价对错的唯一标准。遵守系统信号入场,亏钱了也是对的,没有遵守系统——无论是没有信号乱入场还是见到信号没敢入场,无论盈亏都是错的。在这种标准下,对错与盈亏无关,亏钱了及时止损就是,不牵扯认错,出场自然就易如反掌,至少没有亏钱后还要承认自己错了那么困难。

将是否遵守交易系统作为判断正确的标准,盈利从哪里来?从优势期望来。寻找一个胜率、盈亏比有相对优势的系统,保持同样的资金管理原则,按照系统操作,自然会有盈利。单笔的得失、盈亏,也就变成了世界上最不重要的东西。

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