标签归档:级别和节奏

eg2105:回踩,要踩多久? 大商所日志 20210323


eg2105 合约在上一个交易日从 4852 低点向上,运行到 5082 点位。这个交易日开盘前,完成了一个最小级别的向下走势。开盘后,价格向上运行,没有突破前高 5082 的位置。

此时,如果准备做多 eg2105 合约,只有一个思路就是寻找这波下跌的低点。寻找低点的本质是确定一个与前面上涨等级别的下跌结束。基本原则不能忘,下跌只考虑买,上涨只考虑卖。下跌没有结束,买和卖都不能考虑。

除了常见的各种判断走势结束的分析方法,时间框架是另外一个重要的维度。一般而言,涨了多久,回调多久。回调的时间序列长度要参考前面的上涨。急涨急跌,慢涨也可能急跌,但一般不会只跌一波,几波下来,时间的长度和上涨也差不多。

以今天的 eg2105 合约为例。4852 低点到 5082 高点大概用了 350 分钟左右的盘中时间。无论采取什么原则去推算上下限的时间范围,一般也不应该少于前面上涨时间的一半。也就是说,从高点开始,大概 3 个小时左右的交易时间之内,是不考虑“抄底”的。

在小级别上看,这个时间范围大概在中枢离开段。而此时,已经很容易的判断出对比中枢的进入段,离开段的力度更大。此时的“一买”是完全不成立的,反而要等待一个小级别的三卖出现。即使预期是做多,不参与这个三卖,也不能在这个时候抄底。

事实上,当价格随后运行到 4953 的全日低点时候,高点 5082 – 低点 4953 的用时,大概是 340 分钟左右的交易时间,和前面的上涨用时基本是一致的。

时间框架并不是一个准确的工具,也没有什么道理可讲。这里有两个问题需要注意。

一是,这个方法并不适用于严格意义的走势分析,只能作为一个辅助的判断工具。时间序列并不足以单独支撑交易决策,只能用于“过滤器”的用途。例如,我们可以自己设置一个规则:少于前面用时 1/3 的话,不考虑为调整结束。

二是,时间序列可以用作后市强弱的前瞻性指标。一轮上涨后,如果用了一半略多的时间完成了调整,后市可以看得更高一些,如果用了 120% 的时间调整,一般就要降低预期了。

对于短线交易而言,还有第三个价值,就是赢得休息时间。在等待时间序列走完的时间里面,可以设置一个闹钟,在闹钟响起之前,暂时换换脑子,给自己一点缓冲。这对于紧张的盯盘是个难得的时间窗口。可能这才是时间框架最现实的用途了。

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m2105:在不同的时间框架下寻找宝贵的确定性 大商所日志 20210322


豆粕 2105 合约在开盘前出现了做多的提示。走势图也可以验证这一点。

3F 图上,m2105 合约的 3155 低点是前后走势的分界点。3155 之后,价格完成了四段最小级别走势,形成了完整的中枢。从中枢形态分析,后市谨慎看涨,需要谨慎操作,介入做多。

于是,开盘后的任务简化为:如何寻找在新的一段上涨走势中寻找低点介入,并等待一个向上走势完成。

展开更小级别。开盘后向下一段延续,价格在反转之前出现了一次明显的异动。在 3238 – 3244 区域都是很好的入场位置。入场后,价格迅速拉起。

周一早盘价格震荡向下,在最小级别走出了三段向下的行情。这个时候问题来了。按照走势划分的原理,3264 的低点无法判断向上的走势是否结束。走势划分是主观的。此时的豆粕合约在大级别上还是一个下降趋势中。基于谨慎的考虑,在 3267 – 3270 区域是第一个离场的位置。

此时的确定性要来自于高级别。

在 3F 级别上,低点上来的线段出现特征序列缺口,提示上涨要结束,需要满足线段破坏的第二类条件。而周一早盘开盘后的震荡下行不能满足第二种破坏的条件,上涨的行情在 3264 低点后继续延续。3295 未创新高,提示可能这里就是反转点位。这是第二个可以考虑出场的位置。

3295 这里虽然在 3F 级别图上没有确定性,反观最小级别却又出现了典型的背驰形态。3295 以后,虽然无法确定其后续走法,却可以当下判断,至少已经进入了中阴阶段。如果是日内交易者,3295 出现后,只考虑平仓,不考虑进一步的持仓了。

按照 3243 入场,3280 出场,当日保证金盈利在 10% 以上。

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a2105:先搞清操作级别是什么 大商所日志 20210319


级别是节奏的基础。不知道自己交易的是什么级别,就谈不上交易节奏,也就谈不上正确与错误,证明与证伪。级别是一切的基础。

级别不是软件的 k 线时间,与时间无关。级别建立在反转之上,要不断通过反转来确立。小到分型,大到买卖点,都是反转。

交易前,要想清楚自己的交易级别。吃的是哪一口肉都不知道,赚钱了是运气,亏钱了是活该。

豆一 2105 合约经历了几天的下跌。3F 图上,从最近的盘整开始,单边的下跌内部拥有四个最小级别中枢。其中,二三完成了中枢的扩张,是这段最小级别走势下跌 aAbBc 的 B。在这样的前提下,最小级别走势已经完成了一段标准的下跌趋势,走势内部已经出现了反转的可能。

  • 如果,操作级别明确了,操作目标来自于最小级别走势的走势位移,那么此时的选择只有一个:做多——做下一段向上的最小级别走势。
  • 如果,因为各种外部的因素,明确的方向是做空,那么也只有一个选择:等待——等待向上的走势完结,操作下一段向下的最小级别走势。

概括说,走势既然是交替出现的,而下一段走势一定向上,那么,要么当下做多,要么选择等待,操作下下段做空。

没有第三种选择。

30s 图上,开盘后价格快速拉涨到 1 的位置回落。1234 构成新的走势的中枢,中枢高低点为 3 和 4。

中枢延伸到 6,走出中枢离开段 67 后,没有创新高,出现盘整背驰。8 是盘背之后的第三类买点。

大级别上,下跌趋势如此猛烈,这个三买很可能不成功。果然,价格到 9 之后直接向下,出现了中枢扩展。扩展的本质是反转。9 之后的走势跌破 8 的位置,0 – 7 的盘整走势结束,7 是第二个新走势的起点。

一天之中的操作机会很多。0 是前一段走势的一买,不过位于开盘的一瞬间,难度很大。2 是二买,是可以操作的。4 是第三个做多机会。7 本质上是个二次信号,可以做空。9 之后跌破 8,可以突破入场做空。

如果是二买入场,止损空间大概 15 点。8 被跌破后出场止盈,盈利空间大概 30 个点。风险回报比大概 2倍,是合格的交易机会。

走势与级别无关。开盘位置是两个走势的分界点。前一个最小级别走势大概用掉了 50 个小时的交易时间,而今天一天之内,后一个反弹走势就完成了。

走势就是人生。有的人穷其一生,只在一个小小的框架打转转,就好像一个无限重叠的 k 线,没有延伸,没有分型,没有中枢。想要有“级别”,第一步要不断突破高低点。突破后尽量延伸,遇到反转不要怕,低点不断提升,高点不断突破,大方向还是向上。遇到困难挫折,只要不死,再大级别的回试也有反转的一天。集中能量,再走一个顺势延伸。慢慢的,人生的级别也就上去了。这就是君子与小人的区别,强者与懦夫的区别,5% 的人与 95% 的人的区别。

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y2105:等,该怎么等 大商所日志 20210316


如果把价格走势的图表理解为一个二维的平面,价格的波动是纵轴,横轴就是时间的流动。交易的目的,就是在价格均匀向右运动的过程中,获取纵轴的位移。从这个角度看,既然横轴的时间流动是稳定而且均匀的,那么横轴就是一个重要的参照系,不可忽视。

常常说,会买的、会卖的、会等的,如何如何。仿佛“等”是个本事。既然是本事,就要有迹可循。今天的豆油合约,提供了一个很好的样本。

盘前,高点的 9522 向下经历了最小级别中枢的九段延伸,形成一个盘整背驰的走势直到低点 9060。9060 开始,价格完成了两段最小级别走势,目前处于第三段走势的过程中。完全分类后,这里既有可能形成第一个中枢,也有可能形成走势延伸,继续向上。无论如何,第三段要走完才能知道。

展开小级别,9060 之后的第三段大概率正在完成第一个中枢 A。这是最小级别走势图上的中枢。这里可能存在一个第四类操作机会。寻找买点的办法很多,大部分都是通过对比价格波动的力度强弱操作。

时间也是一个很重要的参照系。这个参照系最可宝贵的地方,就是绝对客观,纯粹当下

开盘后,价格快速下探到 9352,开始构助最小级别中枢。在这个最小级别的中枢内部,A1 大概运行了 100 分钟,A2 大概运行了 70 分钟,合计不到 3 小时。此时价格快速下探,A3 的时间框架下限大概可以按照 50 – 70 分钟理解。也就是说,在收盘前 12 分钟开始的向下 A3 段,最快也要在 21:40-22:00 左右的时间段内才会出现止跌的信号。这是个理论上的下限,不能再短了。盯盘的话,开盘前 30 分钟,是不需要碰鼠标和键盘的。

事实上,开盘后的低点买入机会出现了 3 次,分别是 21:46、22:08、22:22。按照时间段来统计,大概是 58 分钟、80 分钟和 94 分钟。50 – 70 分钟的预测区间基本是合理的。

进场太早的成本会很高。大量的无意义止损都是出自于过早入场。通过时间框架分析,把握入场的时机,除了避免无效止损,还可以辅助评估波动的力度。

以今日的 y2105 合约为例,如果回撤的时间过长,夜盘收盘还没有止跌,后市的上涨基本可以放弃了。回撤过久本身就是力度不强的指征。

总之,在价格分析到了一定程度以后,引入时间框架辅助分析,可以很好的避免无效的止损,可以比较有效地辅助评估波动力度。

在前面提到的三个点位附近入场,多头成本可以压在 9380 以下。收盘前,多头可以提前在 9530 位置准备平仓条件单,保证金浮动盈利比率可以达到 15% 左右。

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v2105:级别和节奏是最重要的问题 大商所日志 20210224


交易中,级别节奏是最重要的两个问题。

PVC 盘前一路上涨,上个交易日早盘起单边下跌。此时大的行情向上,PVC 逢低做多。

观察分时图,下午 2 点以后下跌完成了第一个最小级别走势。收盘前价格反弹,当下价格处于第二个最小级别走势中。

此时,日内短线方向向上,开盘后可以马上介入部分资金。

开盘后,价格呈收敛形态。收敛形态是确定性最强的形态,市场向右发展,一定会突破收敛的夹角。突破时的力度强弱和突破后的回踩一般是非常有效的提示。同时,夹角收敛形态也是动能不足的体现之一,向上或向下都乏力,才会出现夹角收敛。

夹角被突破。但突破本身非常软弱,几乎是向右横盘突破,不确定性继续加强。此时,从走势类型的划分上看,最小级别第二段向上的反弹走势已经结束,即将开启第三段向下的走势。前期介入的仓位此时有时间退出。退出的仓位微利或保本。

退出后,价格向下,夜盘收盘。由于隔夜的原因,早盘开盘直接最小级别小转大, 8525 的日内低点是无法被把握的,此时只有在第二类买点入场做多,参与第四段向上的最小级别走势。

这时候需要做一次完全分类。

  • 如果前面的“下上下”最小级别三段走势可以组合成完整的 30s 级别走势,则 8525 之后的第四段最小级别上涨,将开启新的一段 30s 级别上涨走势。此时可以安心持有。
  • 如果前面的“下上下”最小级别三段走势只是一个 a+A+b 的前三段,则此处的第四段向上最小级别走势就是 A3,后面还有一个向下的 b。这种情况需要及时离开。

上午十一点收盘前,价格碰触高点 8720,第四段最小级别走势结束,aAb 的 A 段结束,b 段开始。手中的多头仓位应该及时平仓出场。

下午开盘后价格一路下跌,aAb 的 b 段延续。

全日,如果在最小级别走势及时进出场,多单第一次平进平出,第二次会有 120 – 130 块钱的空间,保证金收益率大概是 15% 左右。当然,这个交易日对短线要求过高,不能盯盘的话,最好的结果就是保本出场。

还原 3F 图,高点 8900 以来的下跌可以分为 3 段 aAb。收盘时,最后一段 b 正在完成中。如果 b 段保持现有状态,大概率会弱于 a 段。结合 A 的形态,后市继续看多。这个判断,与日线形态结构可以相互验证。如果 b 段强于 a,则需要等待 3F 图第二个中枢形成。

后市走法很难准确预测,有待更多维度综合验证。

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