转折点的操作逻辑


操作层面,交易的逻辑只有一个:明确价格运动的方向,然后寻找转折。

所谓买卖点,都是基于转折的次生概念。

第一类买卖点是转折本身,第二类买卖点是转折的二次确认,第三类买卖点是原有趋势的确认。同级别的角度上,只有第一类买卖点是转折点,后面两种都是更低级别的转折点。

寻找转折点是交易的基本功,也是确定买卖点的前提。

一个位置如果被判定为转折,需要通过几层过滤:

  1. 在走势的角度看,前面需要有中枢。这个不需要严格的笔段走势论证,只需要记住这个逻辑。无中枢,则无同级别走势,无同级别走势,自然不存在同级别转折。

  2. 在统计的角度看,需要有发散或收敛的逻辑。K 线的本质是价格抽样,背后是散点。有散点就可以做统计,就可以知道均值、标准差,进而计算波动率。有了波动率,就有了发散或收敛的判断依据。价差要么来自发散,要么来自收敛,二者必居其一。同样地,正负偏离可以作为方向的过滤,避免做错方向。

  3. 在均线束的角度看,量化不同周期价格波动的比例关系是必要的。这里不妨采用 MACD 的范式,以 MACD 和 DIFF 为核心评估。参数需要作出必要修改。MACD 可以和中枢判断一起,避免“半山腰”的操作。

  4. 在均线的角度看,需要必要的均线过滤,同侧同向。一个灵活且有效的中期均线可以起到过滤的作用,防范风险。这里 VWAP 的方式是合适的,参数不妨就取 20。这里没有一定之规。

  5. 从 K 线和 K 线组合的角度看,一定要有一个合格的分型。分型一定要满足必要的强弱关系。一是看分型组合的开盘价和收盘价关系,二是看分型组合的三个(或三个以上)实体关系。这里可能会和上一点出现不匹配,往往是 5 先出现,才有 4。这是正常的,不必深究。

依照以上的判断,最后过滤所得到的转折点,一定是一个右侧的交易位置,这在成交序列的角度一定是“错过”了转折点的。但如同资深交易员 AndersFu 所说,买卖点永远是一个圈,不是一个点。只有先错过转折点,才能得到真实可靠的买卖点。

原文来自:风云居 | Less is more
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