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基于比价关系的螺纹正套机会 每周观察与思考Y2024W12


写在前面

  • 价格基于成交,成交基于共识,共识基于多样认知的交集。趋势是共识切换,盘整是共识形成。价格涨跌、趋势盘整的背后,是共识的“生、住、坏、灭”。
  • 用最简单的语言记录走势中确定的机会。确定性不一定用于盈利,也可以用于规避风险。
  • 方法上,主要依靠趋势交易、Price Action 和缠论结合。
  • 基于逻辑学排中律的完全分类思想,辅之以适当的概率判断,寻找确定性机会。
  • 确定性的窗口不会经常打开,一旦打开,是可以被抓住的。

走势分析:短线反弹,市场进入盘整,等待二次确认底部

日线级别,指数 6193 以后的下跌处于中枢离开段,4075 开始下跌是大级别的 b 段离开段。

1H图中展开日线级别的 b 段,4075 起的下跌还在延续内部第一段走势。

对 4075 以来的下跌展开到 15F 级别,是个典型的 aAbB 的下跌趋势。趋势中包含两个短线中枢,第一个始自于 1 月 17 日至 2 月 19 日,第二个中枢始自于 3 月 15 日。

目前,市场正在构筑第二个 15F 级别中枢 B。这个中枢的第一段接近完成,已经匡定了中枢的范围会大于 A 中枢。后市直接出现趋势反转的可能性相对较小,更大一些的概率,价格会围绕中枢 B 出现中枢升级。无论是扩展、扩张还是延伸,其实都不是很利于入场交易。短线可以确定止损止盈做些刮头皮单边交易,攒点手续费和止损钱。

正套:比价关系给了提示,入场做正套了吗?

交易三大支柱:

  • 基本面
  • 比价关系
  • 价格分析

这里面每个支柱都可以独立成章,形成交易策略。本周的机会来自于比价关系。

螺纹钢品种一共 12 个合约在线,01/05/10 集中了大部分持仓。另外,最近月和最远月也会有些交易。12 个合约加权平均形成“螺纹指数”,又叫“螺纹加权”。

本周低点出现后,近月 05 合约较之指数,呈现了明显的强势结构(见下文),指数综合了另外 11 个合约后,呈现相对弱势。在近月主力合约进入结算月前的一段时间内,这种行情经常会出现。抛开各类产业信息和数据,单纯从走势的强弱对比亦可以独立形成交易策略。

如图,螺纹指数 15F 图:

螺纹指数图中,年初的高点 4075 向下是个 a+A+b 的盘整走势,b 段对比 a 段没有背驰,显示 b 段之后,市场会在低位继续震荡,尝试构筑第二个中枢。

如图,螺纹 2405 合约 15F 图:

近月合约 2405 的走势是完整地两中枢趋势走势,低点 3414 之后,短线走势已经完美,随时可以出现同级别反转,走出一个向上的趋势或盘整。总之,近月合约下跌已经结束了。

结合近月和指数的对比,螺纹钢品种中:

  • 近月 05 合约短线止跌,下跌趋势已经完成;
  • 加权指数会维持低位震荡构筑第二个中枢。

低点起,可以在 05 合约和 10 合约中建立正套头寸,多 05,空 10。

以周五收盘计,低点以来正套头寸多头 +198 点,空头头寸 –152 点,总利润 46 点,扣除手续费和滑点,可以博取 40 点/手的利润。

点位计算

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原文来自:风云居 | Less is more
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