Github上有一个OmniOutliner4导出Markdown文件的插件：
https://github.com/fletcher/Markdown.ooxsl
这个插件可以让OmniOutliner导出符合Markdown格式的文本文件。遗憾的是，由于说明文件写得不是很清楚，无法顺利安装。经过一个中午的摸索，成功安装插件。这里记录一下。
首先，下载Github的代码文件：
双击解压缩：
将解压缩文件夹“-master”字符串删掉，回车：
此时，Mac系统会要求确认，是否变更后缀。点击右侧的“使用.ooxsl”：
刚刚解压的文件夹变成了一个文件，后缀是“.ooxsl”
双击，选择“安装和退出”即可安装：
安装完成，重新运行Omnioutliner4，即可导出Markdown格式的txt文件了。
2015年的阅读中，印象最深的是鹿希武的《趋势交易法（第二版）》。书中的思路很干脆，值得借鉴。
如果以“趋势”和“非趋势”定义价格的运行，则市场要么处于趋势中，要么处于非趋势中。非趋势的状态我们姑且可以称之为“震荡”。趋势有两种，向上的和向下的。因此，市场的运行一定在上升趋势、下降趋势和震荡三这种状态中居其一。
市场要么上升，要么下降，要么在震荡。无论哪一种状态，要么在延续，要么将结束。
如果是上升或者下降趋势在延续，可以入场；将结束，无论是反转还是转为震荡，都不要入场。由此，趋势的延续是第一类入场机会。
如果震荡在延续，趋势交易者则不应入场。在逻辑上，震荡市一定会被上升或下降的趋势终结，选择一个明确的方向。而选择方向一定会以突破的形式开始，如果突破顺利，价格一路远走，新的趋势形成；如果突破失败了，震荡则没有结束，假突破以后继续震荡。由此，新的趋势形成是第二类入场机会。
因此，趋势交易者得到了两类入场机会：“趋势延续”和“趋势形成”。
这正是斯坦利·克罗的三个买点：趋势突破、趋势回调和sideway行情的突破。这也是一个趋势交易者最应该把握住的三个入场点。这其中，以回报比分析，趋势初期的回调一般来说是最经济的。
大道至简，趋势交易的路子林林总总就是那些。百川归大海，无论是鹿希武还是斯坦利克罗，无论是缠论还是数浪，趋势交易者用起来应该都是一个原则：非趋势，不入场。区间震荡算准了空间可以小赌怡情，跟好趋势才是主航道。至于如何识别突破、回调，拿着头寸还是出场，则需要结合量价形态具体分析，这又是另一个问题了。
黑色系商品暴涨，“看空不做空”又频频出现。交易不应该这么复杂。“看空”是观点，“不做空”是做法，观点和做法不一致，事情就复杂了。交易要简单。理想化的交易应该只有“做”与“不做”——极少的时候做，大多数时候不做。
交易的目的是赚钱，不是做天气预报，不是描述后市的走向。成功的交易员不需要有自己的观点，不需要“看空”还是“看多”。交易员在场内只做一件事情：识别供需的强弱。强弱以价格和成交量的形式呈现，强弱背后是供需。市场的趋势也好，盘整也好，支撑也好，阻力也好，突破也好，回撤也好，背后的本质都是供需关系。一个金融交易员，根本的工作是要理解市场中供需力量的变化，进而通过克服贪婪和恐惧，通过建仓、持仓、平仓、空仓去贴合供需变化。
以这波黑色的暴涨为例。在线有在线的原因，空仓有空仓的理由。判断交易员的操作正确与否，唯一的标准就是交易员是否执行了交易系统。短线交易者可能看到一两个日线形态就开仓，中线交易可能还要等待周线级别信号才入场，长线交易可能还需要等待多几个周线级别的高低点确认趋势究竟是反转还是延续。不同的交易“门派”按照不同的“剑法”操练，是否执行了自家的招式才是关键。市场的钱是赚不完的，三千弱水只取一瓢饮，交易要简单，不要太复杂。
交易员要有追求，但永远不要希望自己能预判到每一次上涨下跌——那是上帝的事情。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，交易员要做的是尽可能克服贪婪，克服恐惧，放过不属于自己的盈利，抓紧属于自己的盈利，赚该赚的钱，不赚不属于自己的钱。落实到微观，只有一个永恒的追求：减少回撤，避免亏损。仅此而已。盈利？那是上帝的礼物，是对约束的奖励，是对克己的回报，交易员不能提要求。
做法就是观点，观点就是做法，交易员要知行合一。看空就要开仓做空，入场做空就是在看空。不做就是不确定，不确定就不做——交易员要实事求是。“看空不做空”这样的状态，值得每一个交易员反思。
趋势由一系列的高点和低点组成。高点和低点不断抬升，是上升趋势；不断下降，是下降趋势。这种运动的背后是由顺势和逆势两种力量共同推动的。趋势的延续意味着顺势交易者的力量更大，而趋势中的回调往往是逆势交易者推动的。回调背后的博弈逻辑是：随着趋势延续，顺势交易者的新入场单逐渐减少，而逆势交易者开始进场。这时，逆势交易者和顺势交易的获利平仓盘的力量之和逐渐增大，大过了顺势交易者新入场的力量，回调开始，买卖关系逐渐回归平衡。当买盘卖盘达到供需平衡点时，顺势交易者的加仓资金入场，逆势交易者获利出场，买卖盘重新失衡，趋势延续。
因此，顺势交易者和逆势交易者的力量对比构成了趋势的具体形态。以上升趋势为例，从高低点的角度看，最强的上升趋势形态是新低不破前高。这种情况反映的是逆势交易者无法将价格推回到它们上一次的入场点（前高），更不必说打破上一个供需平衡点（前低）了。稍弱的趋势是回调达到了上一次的高点。如果回调踩进了上次高低点间，则是一个普通的趋势。更弱的情况是，回调一直延续，打破了上一个供需平衡点（低点/高点），此时趋势定义被破坏，趋势结束。这种情形下，上升趋势转为开口震荡，交易者只有两种选择，要么等待价格收敛，等待市场重新选择方向，要么尝试进行区间震荡交易。是否参与震荡，要取决于胜率、盈亏比了。
建立这样一种评价体系的意义，是建立一套衡量趋势力量强弱的方法。上面的逻辑形成以后，将趋势中的盈亏平衡点（上升趋势的低点、下降趋势的高点）用趋势线连接起来，可以清晰的判断趋势的生命力。最典型的情况是趋势线串联了全部的平衡点，则趋势一直处于健康发展中。如果趋势线的斜率不断提高，意味着盈亏平衡点在加速变动，趋势正在加速、走强。如果趋势线的斜率在下降，则意味着回调的力量在渐次增强，趋势力量正在转弱——这种情况下，图形的表现就是：趋势线被打破。在更严格的意义上，也可以说趋势结束了。
这其中，最健康的趋势是既不加速，也不减速的理想情况。如果是加速中的趋势，最后一段的利润往往最为丰厚；如果是减速的趋势，趋势线被打破，则可以寻找反转的入场机会了，再进行顺势交易，风险回报比会降低很多。
操作上的思路也很简单：在趋势健康发展中和加速前坚决入场，加速后和减速后不入场。用这个标准过滤进场机会，可以显著提高胜率和回报比。
有必要阐释一下基本的前提：
- 供需力量的变化推动市场的运动，价格是供需关系最有效的反映。
- 图表是对价格运动的记录，技术分析的对象是图表，更是价格——本质上是供需关系。
认同这两点，前面的文字才好理解。同样地，认同这两点，前面的文字才有意义。
本文是Quora上的题目。原题：What are the best productivity hacks of startup CEOs?，链接在这里。有两个答案很有意思。
我最在乎的一招是"周三没会"，从Facebook上学来的。这年头，每个人的日程表上要能有一天是干净的，那可太难得了。无论你是一个手艺人还是总经理，这都是在工作中持续保持主动的无价之宝。就我个人而言，每周的这一天基本都是在写代码。
多数CEO最大的错误就是老想着去做特别多的事。真正的赢家是最少干活－－但是做的最好的那一个。当然了，这不仅仅适用于CEO们，每个人都一样。
做一件事的时候，要完全地专注于这件事。不要多线程。如果你发现自己开会的时候读邮件（或刷知乎），那八成你压根就不应该出现在这个会议上（当然也有可能是这个会议太烂了）。
如果你正在忙一件事（例如阅读一个法律文本），集中精力分配时间在这上面（比如20分钟）。这块时间里面，别的事一概不干。如果能比计划的时间更早一些完成，你也可以做点什么奖励一下自己——当然，只能是你确实是提前完成的时候。
你是老大，眼前总会有很多看起来不错的机会。你越是成功人士，你面前的机会往往也就越有趣。不要踩进说"可以"的陷阱。考虑要不要出席一个邀请你的会议时，板着脸冷酷一点。同样地，聚会、论坛、演讲、内部汇报，全都一样。
一个好的CEO应该善于对他眼前90％的潜在机会说"不"。没错，90％。那些潜在的机会多半都看着不错，很有意思。但事关你自己的时间，你需要冷酷一点。
市场中重大突破常常在短时间内完成。如果没有预埋条件单，很可能会错过买卖点。A股市场尽管没有条件单，但如果没有在当天收盘前的几分钟进场，等到第二天跳空开盘，买点常常会错过。
这是一个很常见的现象，林林总总的原因可以大致划分两类：主观原因（包括疏忽、忘记、遗漏）和客观原因（系统、软件、服务器、网络）。
无论原因是什么，买卖点错过了，就是错过了，不应该追单进场的。
以下谈四点想法，前两点是“为什么”，后两点是“（不）怎么办”。文字不长，不再区分。这段文字如果配图可能会更好理解。这里试着仅用文字把问题说清。
从整体看，任何一个交易系统的绩效主要取决于开仓频率、胜率和盈亏比。单笔交易的买卖点不对，会直接拉低这一笔交易的盈亏比。追进去的单子，盈亏比往往已经不好了。举个例子：
一笔交易，以预埋的入场点入场，10个点位止损，假设最终获利30点，盈亏比为3。如果错过了入场机会，超出了10个点位以后追单入场，则止损空间变为了20个点，同样的出场点出场，盈利空间变为20个点。这时候，这笔交易的盈亏比下降到了1。考虑到潜在胜率，交易价值骤降。
不仅如此，这时开仓的规模也面临两难：要么保持原有建仓规模不变，由于止损空间放大，则实际的风险暴露变大；要么保持风险暴露金额不变，缩减建仓规模——两个选择，要么放大了风险敞口，要么在降低盈亏比的同时进一步缩小了潜在盈利。
评估或衡量交易系统的绩效，要用回测中的整体盈亏比、胜率和交易频率。历史回测不考虑操作风险。如果实践中出现了类似上述情形的话，则是人为对回测绩效进行硬性的折扣。这是得不偿失的。
反之，如果错过买卖点后不再追单入场，对交易系统的损害则没有这么大。任何一笔交易，平仓出场之前的实际回报是未知的，预期回报只能用历史回测的平均水平衡量。
我们不会知道任何一笔没有实际开仓的交易究竟是不是赚钱。以上述例子的情形分析，错过了买卖点，不会拉低交易系统的盈亏比和胜率，损害的仅仅是交易频率。对于一个趋势交易者而言，手里如果运用着3-5个交易系统，每个交易系统每年开仓10次左右，同时跟踪5个市场，在5年的交易周期内大致开仓1000次左右，错过某一笔交易，仅仅是让1公里的“长长的坡”变成999米，对最终滚出来的雪球影响会小很多。
正常交易，正常入场，则止损点是唯一的——要么根据均线，要么根据形态，要么是固定的回落比例。而追单进场后，实际入场点和原有的“唯一止损点”之间，多了一个“理论入场点”。这个中间点位的存在，会让交易者的操作进退失据。
如果入场后价格向不利方向变动，价格运行到“理论入场点”时，交易产生一定的浮亏，这时，交易者会想，“早知如此，就不追进去了”。之后，如果价格没能迅速脱离成本区（即迅速摆脱“实际入场点”），对比正确的入场点（会产生一定浮盈，至少可以减少大量浮亏），账面的浮亏又往往是没有必要的。
这时，这笔交易已经脱离了交易系统的保护。由于没有回测数据的支持，交易者的心态和手法多半将迅速退化，进退失据。
同一个价格点位，预埋单子挂单进场和价格突破后回踩进场是完全不同的两个概念。一个小孩子长身体的时候身高突破一米七，和一个老年人由于骨质疏松等原因，身高回落到一米七，这完全是两个概念。乔治·索罗斯引申卡尔·波普尔的“证伪”理论，认为“被市场判断为错的”是交易中最可靠的判断标准。在突破交易中，一个单子挂好，预埋的点位一定是一个有意义的关键价格。在价格触发预埋单的时候，后市的发展没有人知道，价格有很大的概率会沿着突破的方向继续运行，直到产生新的价格推动因素。而价格完成突破后出现小级别的反转，导致价格重新回到挂单点，则挂单点的突破已经在一定程度上被证伪，原点位已经不再具备挂单时的初始意义。此时，不宜继续进场。
从技术的角度也很好理解，一个突破后的回踩，在小级别意义上往往是一个震荡区间的拓展。在挂单点的前方，回落会产生一个新的支撑阻力位。这种变化后，无论是趋势交易者还是震荡交易者，所面临的市场环境都已经变化了。突破点的前方不再是一马平川，此时入场，遇到假突破的概率会上升，潜在的胜率会下降。
遇到大趋势，不应因为一城一地的得失就放弃。但即使是大趋势中，也不应在错过了具体买卖点后追单进场。
趋势和震荡构成了全部的市场行情。趋势结束之前，没有人知道趋势会延续多久。
如果趋势即将结束，追进是没有价值的。“趋势的最后一段行情往往最肥美。”但这时候的追单胜率最低，回报最小，风险也最大，与其错过入场点之后贸然进场，不如再等等看，看看趋势是否会延续。
如果趋势还会延续，追进是没有必要的。大趋势不是一天走完的。无论是什么级别的交易，趋势形成后往往可以运行30-50根K线以上。真正地大型趋势甚至可能达到几百根K线。一个买卖点出现，错过了固然可惜，但也完全没有必要为了上车就去扒飞车。火车走走停停，总有到站减速的时候。错过了克罗1号买点，一定还会有3号买点。在真正的大趋势中，比尽早入场更重要的是头寸管理。当然，这不是今天的讨论内容。
因此，无论趋势是否延续，追进要么是没有价值的，要么是没有必要的。
Al Brooks做过这样一个比喻：
James Galway给马友友提供了一支漂亮的长笛，让马友友别拉大提琴了，换笛子学一学。Galway的理由是，他自己吹笛子赚了很多很多钱，你猜大提琴演奏家马友友会不会接受Galway的建议呢？当然不会。马友友的选择必然是继续拉好自己的大提琴。用这把大提琴，他将给自己赚来比学长笛更多的钱。
Al Brooks当然不是在说音乐。他在说交易。一种交易模型、交易系统就像一种乐器，掌握了它，交易者就算是有了一件安身立命的家伙。交易系统最重要的属性是契合性格，这就像乐器一样，打惯了架子鼓的鼓手，短期内恐怕很难驾驭竖琴。一个交易系统紧紧的契合一个人，不同的交易者之间是不可以混合使用的。
这是一个非常精彩的类比。在这个类比之下，很多问题迎刃而解。
比如，在交易中，该不该接受别人的交易提示？
不该。总是有很多大师，或者开群，或者写博客，一呼百应。作为交易者，该不该接受别人的提示呢？一个大提琴演奏家，要不要看着网上的长笛教学视频，然后跟着练习吗？当然不，精力是有限的，同样的时间和精力，放在自己的大提琴上才能赚来越来越多的钱。跟着大师学长笛，浪费时间浪费钱，边际效用肯定不及自己的主业。
比如，要不要回答别人关于交易的问题？
不要。圣杯是不存在的。任何交易模型和系统都有亏损的时候。单笔的亏损要靠系统弥补。就单体而言，任何一笔交易都有亏损的可能——对于趋势交易者，亏损的可能往往大于二分之一。单一的交易建议单拎出来，失败的可能性很大，而接受建议的人，就好象对着教学视频学习长笛的学生，很难应对单笔交易行为的亏损。即使是老练的交易员，由于系统和模型不同，也很难通过严密的交易系统化解单笔亏损的风险。这时候，给别人交易建议无异于教大提琴家吹长笛，建议从给出的那一刻起，就是错的。
新手呢？既不会提琴，也不会长笛，一点一点带着做不行吗？
也不行。任何技能的习得，靠得都是练，而不是学。想想你学习游泳的时候，学习自行车、开车的时候，学习做饭的时候，哪一个实实在在的技能是学来的？都不是，都是练出来的。交流交易的心得、理念没问题，交流探讨交易背后的世界观、认识论也很好，唯独具体的交易行为——包括开仓、平仓、资金管理——是教不出来，是学不到的。书山有路勤为径，交易之路要靠脚底板一步一步走出来。否则，照猫画虎跟单，只能如用硬塑料的模具套写毛笔字一样，浪费时间，害了自己。
正是因此，Al Brooks才说：
Usually in trading, those who know don’t talk, and those who talk don’t know.
（交易中，知者不言，言者不知。）
大盘最近这波下跌中，很多人被强平，很多亏损伤到了本金。这些亏损往往不是进场的信号不对，也不是交易的标的没有选好，更多的是资金管理没有做好。亏损多来自加仓——或是不适当地扩大了总资本，或是不适当地单笔加仓。如果资金管理没有问题，牛市前期巨大涨幅带来的利润应该是可以抵补后期的亏损的。
资金管理是交易的核心。资金管理的重要性，要远远大于开仓、平仓信号的甄选。
成功的交易是这样一个流程：
入场信号出现——调配资金入场——出场兑现收益。
这三个阶段对应三件事：
其中，心态控制是一切的前提，资金管理又是交易技术的前提。资金管理做不好，交易不可能盈利。（心态控制是盈利的唯一根源，但这个命题不是本文探讨范围。）
在低杠杆的A股市场，如果能做到以下这简单的四点，可以通过资金管理规避大部分黑天鹅事件。
第一个问题就是：投入多少资金参与交易。这个数字一旦确定，就不能轻易的突变。这次的暴跌中，很多人前期都是盈利的，随着自信心的膨胀，短期内对账户进行了大规模扩容，后期一旦亏损，损失会加速吃掉前期利润。例如，前期投入了1万元，盈利了1万元，这时收益比率100%。此时扩容一倍本金，将2万元规模扩充到4万元后，遭遇了一次暴跌，前期100%的利润只能承担25%的暴跌，便会伤及本金。反之，如果不扩容账户，前期利润可以承受50%的损失。
事实上，如果不是在短期内主动地扩容账户，很多人截至出场的那一刻，根本不会亏损。
按理说，在胜率较高的股票市场，单纯性的扩容在技术上并不会直接带来损失。问题的根子在心态。短期内大规模扩容账户，本身就反映了一种近乎于失控操作心态。交易的本质是控制。失控的心态一旦产生，风险意识自然退居二线。这种心态放到不同程度的超买市场，几乎注定亏损。
正确的做法是设置一个适合自己的账户扩容规则。新钱到场，以固定的比例“增持”自己的基金。例如，1万元的本金，想再放1万元进场，那就恪守每周固定入金相当于原有5%的新钱，直到1万元完成“充值”。这期间，交易照常进行。随着净值的变化，账户波动风险自然被抵消。
不同交易员对于是否应“加仓”是有争议的。我的主张是，不存在“加仓”，“加仓”应该是逻辑独立的单笔交易。
不能以旧的理由开新的头寸。原有的头寸只能反映先前的开仓理由是充分的，被持有的老仓影响当下的判断，本身是一种刻舟求剑的做法。
“加仓”应该是一笔全新的开仓。当趋势延续很久时，必然会有第二个、第三个入场点。在这些入场信号出现时，同样不应因为存量持仓就畏葸不前，而应该坚决地执行交易系统。但这不是加仓，其入场、止损、止盈全部都是独立的。除了交易标的和多空方向和老仓一致，所有指标都应该是独立的。在这种方法论中，大趋势的“大”，就大在会有一个以上的入场点。在多次独立开仓后，一波趋势会产生多重收益。仅此而已。
杠杆的本质是减少自有资金的占用，加快周转，提升资金的使用效率，而不是简单的放大收益和亏损。以场内两融为例，当自有资金是1万元时，每次开仓拿2000元冒险，可以开仓5次。使用场内两融杠杆，则可以再风险暴露不变的前提下，开仓10次。5次开仓也许只能建仓2–3个标的，而10次开仓则可以同时操作5个标的了。当不同的标的相关程度不高时（简单举例，如高折扣的分级A、大蓝筹股票和IF空单之间），因杠杆带来的分散化反而可以平滑资金曲线波动，分散个股的风险。这是杠杆的真正用法。
否则，为什么资金管理最严苛的交易员，恰恰是1：100或1：200杠杆的外汇交易员？
所以，一定要正视交易杠杆。
入场之前，要知道最不利情况下会亏损多少。这个值我们可以用一个字母R来代替。1个R就是1份最大亏损。承担了1个R的潜在亏损，最后盈利多少倍就是盈利几个R。如此，交易就变成了这样一个活动：
找到优势策略-确定单笔交易的风险敞口-尽量高频率使用策略
在这种操作范式下，亏损大多是有上限的。这个R值应该是相对稳定的。这次调整，很多人就是吃了这个亏，随着不断实现盈利，自信心膨胀，进而忘掉了R这个重要防线。
交易中，R值一旦超过2%，出现下风期就将导致账户巨大的回撤。一旦超过5%，连续亏损就将伤到账户的元气。扪心自问，A股的参与者们又有多少人能够在入场前确定好亏损的天花板呢？
交易的核心就是寻找到优势策略，高频率、低敞口地不断重复，实现资金增长。这其中，资金管理是对抗贪婪和恐惧的防火墙，也是一切的谦虚和勇气的重要来源。资金管理做得好，资金才能稳定的增长；而忽视了资金管理，交易一定会被情绪左右，进而失去控制。
失控的状态是交易的最大敌人，是资金曲线自由落体的开始。而强韧恒定的资金管理，则是在市场上活下去的一道坚实的防火墙。
放一个图片。这个段子来自于微博截图，讲的是资金管理中的不对称性。看一眼，你就知道资金管理有多重要了。
最近画了两条曲线。一个是月度M2，一个是A股总市值。时间点取1996年1月到2015年5月。这两条曲线很长。图中的竖条是M2和市值的比值对数坐标，底数取2。
下面的曲线中，中间部分的顶点对应的指数是6124点。在6124的位置，市值与M2的曲线相交，比值对数几乎降为0，M2对比市值的比值大约为1.01。此后，熊市开始，指数下降大约3/4。
值得注意的是，在尖顶以后的市值曲线并没有如指数一般下降太多。在之后的时间段里，M2尽管一路上涨，但它与市值的比再没有重现2005年熊市的高值。从这个时点回头去理解，如果把一轮牛市狭义理解为“割韭菜”、“杀散户”，就太狭隘了。无论是多层次资本市场的建立，还是优化国家资产负债表结构，抑或是中国居民家庭资产由“现金类资产+房产”向大金融资产的科目转移，其实都是在这个变化——指数虽然下降了很多，但资本市场的规模却凭借一次牛市彻底得到了确立。
截至5月底，这两个比值大约是1.88。距离上次见顶的比值1还有一段距离。
这些年过去，有三个值得关注的变化。一是股指期货上市，做空手段较6124时丰富了不少，市场上等待做空的狙击手多了很多。二是牛市起点的M2/市值比值，2005年大概是8，2014年只有4–5。三是现今的市场存在大量的融资盘，6124时没有。这三个变化究竟会让顶点提前到来还是推迟出现，有待进一步观察。无论如何，M2与市值的比值靠近1时，都是值得高度关注的。
牛市见顶后，指数的跌幅也许会很大。但如果不出意外，A股总市值将在牛市之后再次站上一个更高的台阶。
对后市的看法吗？标题就是。
改变自我，是人类最大的挑战。——Joseph Campbell
有必要说在前面：用APP管理和记录饮食和运动是过程，是手段，并不是目的。Fitness的状态是对坚持自律和节制的奖励，唯有习惯性的自律才是我们唯一追求的东西。自律是任何成功的必要保证，也是真正自由的基础。自律的人最自由。
MyFitnessPal是APP的中枢。这个软件可以记录每天的饮食，根据饮食的营养成分计算每天的碳水、蛋白质、脂肪、膳食纤维、无机盐、维生素、水这七大营养素的多寡。同时，MyFitnessPal可以记录运动情况，记录卡路里的消耗。根据我们自己设定的减脂目标，计算出合适的热量缺口。MyFitnessPal是现在的数据中枢，所有的信息汇集到这里，每天的热量缺口和营养配比完全以它为准。
MyFitnessPal是最好的饮食记录软件。在欧美国家，可以通过条码扫描添加很多食物。国内超市很多奶酪等食品也可以通过扫描添加。随着使用者越来越多，中餐菜肴等条目也丰富了起来。
输入新食物有一个小窍门。很多中餐的热量和营养素凭空想象不出，这时我们可以打开国产软件“薄荷”，薄荷的数据库条目大多是经过营养师审核的（尽管有时相互之间会有矛盾，但总归比没有审核更好）。
如果搜索不到存量的数据，可以手动登记一次，自己创建新食物。稍微有一点麻烦，不过一劳永逸，一次输入，可以共享给所有使用MyFitnessPal 数据库的用户。如果你在里面看到了“Otto”牌子的菜式，那是我手动输入的，欢迎使用。
为什么不直接用薄荷呢？两个原因。一是薄荷是个封闭的软件，无法对接各种运动APP、各种手环APP；二是薄荷过度商业化了，整个APP充斥了销售减肥餐、减肥方案的图片，这就好比健身房的教练，每天只顾着推销代销的减肥食品，这还能是一个好教练吗？英文和网速是薄荷这种国产APP最后的救命稻草。随着MyFitnessPal的本土化不断深入，相信会有越来越多的用户做出最终的选择。
手机不能24小时随身携带。为了准确记录没有携带手机时候的热量消耗，有必要购置一个可穿戴设备。我选择的是Jawbone的UP24手环。UP手环的误差比率目前是市面上较低的，大概在1%左右。（据评测说小米手环的误差比率在30%左右）。误差比率的差别主要取决于两个方面，一是三向加速度感应器，二是手环程序的算法。UP24的误差较小，主要是受益于较高成本的感应元件和持续的程序更新优化投入。据说Jawbone手环里三分之一的成本是用于支付网站和程序的开发了，UP手环的算法只有1%左右的误差也是投入的结果。
每走一步都要消耗热量。依每人的体重不同，大概是20–40步消耗1大卡的热量。用手环可以很好地监控类似手机放在桌子等情况的热量消耗。不要小看写字楼内的上上下下，有时候一天也能相差几千步，可以折合一两碗米饭了。
Jawbone的软件中还可以记录睡眠。充足的睡眠可以限制皮质激素分泌，可以促进肌肉纤维的修复，提升整体代谢水平。一个很方便的细节是，无论是否开启了睡眠模式，UP手环都会在后台记录睡眠情况，如果睡前忘记切换睡眠模式，可以在早晨醒来“补登存折”。
专项的运动要用专业的APP记录。由于MyFitnessPal具有统治级的开放性，大量的APP可以在后台同步到MyFitnessPal。我的选择是，跑步和步行用Runkeeper，力量训练用Runtastic家族的自重训练系列和Jawbone手环的秒表功能，综合训练直接用Fitstar私人教练程序。这些程序在后台都是互联互通的，我们可以充分发挥专业程序的专业性，同时将所有运动的结果汇总到一处，统一进行摄入和支出的加减法。
如果可以，最好配上一个心率带。人体耗能是个很复杂的过程，几乎无法准确测量。好在热量消耗可以用最大摄氧量大致描述，而心率变化可以反映摄氧量的变化。这种测量在有氧运动中尤其准确。力量训练由于糖原供能的比例较高，后续“氧亏”效应显著，用心率表无法准确反映热量消耗（单纯以心率计算会低估热量消耗），只能大致估算。目前，Runkeeper等APP几乎都支持主流的心率带。
心率带我用的是Wahoo的。最近换了个新的Wahoo tickr X，可以监测三向加速度变化，可以摆脱手机离线使用。随机推荐的Wahoo自家的APP更是可以根据心率给出实时热量的消耗，准确记录运动，然后同步给MyFitnessPal、RunKeeper或是苹果自家的HealthKit。
开放互联是评价APP最重要的标准。一个开放的APP，即使以后被同业赶超，由于其开放性，可以将数据方便的同步、切换、导入导出。同时，开放意味着协作。我们可以用MyFitnessPal 作为中枢，以Jawbone UP24作为日常活动热量消耗的基础，用RunKeeper记录户外的步行，用Wahoo的力量训练页面记录举哑铃和深蹲的热量消耗——所有的一切建立在平台间协作的基础上，每个领域都只选用最适合的的APP，集天下APP而一起用之。换了国产的“薄荷”，可能就只有呵呵了。
APP的好坏则是选择硬件的重要依据。好的APP，要么配套的硬件贵（Wahoo心率带、Jawbone UP24手环），要么高级功能需要花钱（Fitstar私教、Runtastic的自重训练系列）。既然健康是头等大事，这方面就不要考虑“性价比”了，满打满算也花不了多少钱。
最后说一下现在的软硬件。
以上，合计花费不到2k，换来的却是Fitness的状态。
这是最有价值的消费。
2015年5月4日