这个提纲来自于台湾的专业交易员“蓝色投机客”。这是他的演示文稿文字版。一切版权归属原作者。这里整理仅是为了学习研究用途。

交易生活的几种类型

• Trading for Money （为了赢钱而交易）
  • 刚开始接触交易
  • 缺乏经验、技术、资金
  • 但大部分人在这个阶段都还是输钱
• Trading as an Interest （为了兴趣而交易）
  • 开始研究各种技术，阅读大量书籍
  • 亏损开始缩小，甚至开始盈利
• Trading as a Job （交易是领薪水的工作）
  • 领薪水，专门做交易，操作别人的资金
  • 帮人代操，自营部门
• Trading for Living （为了生活而交易）
  • 操作自有资金，专职交易。靠交易赚取生活费用
  • 生活自由，但前提是需有稳定获利
• Trading as a Business （把交易当事业来经营）
  • 当成一生的事业来经营
  • 建立流程，标准化，系统化，制度化

为何交易是一个事业

• 开便利商店，开餐厅，开公司，作交易都是一门事业（Business）
• 这些事业的共同之处
  • 投资资本
  • 赚取利润
  • 承担风险
  • 这些事业都有人成功，有人失败
  • 只是做交易的人，失败的人比较多
  • 而且多很多

为何交易是一个好的事业

• 自由
• 没有老板，没有客户，没有官僚文化，没有派系斗争
• 只有你和市场
• 进入门槛低
• 可以兼职，也可以正职
• 事业规模可以具有弹性
• 没有地理上的限制
• 随时随地可休假
• 竞争者越多越好，创造更好的流动性
• 可先做零风险测试
• 有许多成功范例可学习，有更多失败案例可供参考

为何很多人做交易失败

• 错误的观念
  • 不会停损 -> 必然导致断头
  • 想要一夜致富 -> 必然导致破产
• 误以为交易很简单
• 因而没有花时间、精力去学习
• 设定错误的目标
• 缺乏初始资金
• 没有交易的Know How和技术
• 缺乏经验
• 没有计划

交易的良好观念

• 找到具有正期望值的交易策略，并严格遵守
• 交易策略越简单越好，越稳健
• 多市场/多策略可以协助降低风险
• 了解概率和统计，对于交易的重要性
• 亏损不是在出场的那一秒钟才发生的
• 停损只是让亏损不要继续扩大
• 接受你的亏损，这是获利的成本。没有稳赚不赔的生意/交易
• 不要看现在的价位是高or低，应该思考的是：进场后涨的几率高 or 跌的几率高
• 了解资金管理/部位规模控制，是比进出场系统还要重要的
• 心理建设又比资金管理来的重要
• 不把钱当钱看，交易到最后是很无趣/无聊的

交易事业应该要有的角色

• Funder/Investor （金主）
• Planner （研究，分析，开发交易策略，设计流程）
• Risk Management （风险控制）
• Trader （交易者，最不重要的角色）
• Book Keeper （簿记，会计）
• Management （管理）
• Quality Assurance （品管）
  • 文件化，问题解决，持续改善

建立交易事业的六个步骤

• 1.设定目标
  • 合理的年获利目标
  • 可承受亏损金额比率 MDD%
  • 最大获利 or 最低风险 or 有效风险下的最大获利？
• 2.评量现有资源
  • 初始交易资金
  • 了解本身是什么样的交易者 （www.tharptradingtest.com）
  • 本身具有的交易技能（交易策略）
  • 是否具有强健的心理状态
• 3.确认
  • 可行的交易计划
  • 交易策略的稳健性
  • 资金管理/部位规模控制模型
• 4.建立流程/营运计划
  • 财务预估
  • 策略开发规格文件
  • 策略检验核查流程
  • 策略绩效追踪流程
• 5.执行
• 6.检讨 & 持续改善