首先是要少做。

兵者不祥，好战必亡。交易也是一样，频繁交易一定亏钱。这里没有例外。所谓频繁交易，就是在自己的时间框架内，交易过小的波动。一般而言，获取价差要以走势为前提。无论什么级别的交易节奏，都要避免交易不稳定的被动。以缠论的视角切入，就是尽量避免交易笔段级别的波动。笔是最不稳定的，线段由于没有中枢的支持，依然不稳定。只有进行走势级别的交易，才占住了中枢这个核心基点，才有其他的一切。

一般而言，一段走势的完成总要经历上百个观察周期（k线），观察日线一年只有几次交易机会，太少了。这里有一个变通的办法，可以用次级别走势代替本级别走势。如果将“次级别”定义为 30s 周期，则一段 3F 图中的“次级别走势”，短则一小时，长则一个交易日，无论是长线短线，都有足够的交易机会。

明确了交易级别，就要定下来，然后少做了。只做属于自己的交易级别中的确定性机会。买卖机会只有四种。以最小观察级别 30s 为例，假设平均 2 小时完成一段走势，由于走势组合会产生大量的中枢震荡，再假设只操作一半的走势反转，大概每四个小时会出现一次交易机会。内盘期货每天开盘大概 6 小时，再短的短线交易，一天最多 2 次机会。多了就是一定是频繁交易。

频繁交易一定亏钱。走势的转换节奏是客观的，交易次数频繁了，交易的一定不是有效的走势转换。交易的确定性来自于走势的“成住坏灭”，频繁交易一定会让脚踩到不确定性的区域中，丧失确定性。亏钱是必然的。

其次是要简化。

任何交易者，有效的学习时间达到一定数字，必然会接触两三套甚至更多的交易范式。有的是经济学，有的是政治学，有的是社会学，每一套范式都在构建逻辑范畴，用以解释世界。如同不同的文科学科都可以解释世界，不同的交易范式同样可以解构市场。但不同范式之间的冲突不可调和，如果简单的叠加不同的范式，大量的冲突产生，交易者的确定性和执行力就无法保证，交易会由此产生大量的噪音。

比较好的做法是，充分发挥不同范式的优势，在不同的执行阶段采取不同的范式。某一个操作环节只用一种逻辑解构。这样， 即可发挥不同工具的作用，也可以避免范式之间冲突。

例如，均线系作为工具，无论怎么变换均线公式，大抵都具备客观的优点，但不能提示买卖时机。那就不要把均线作为扳机点，而是作为过滤器。再比如，走势划分理论具有很强的主观性，同级别分解可以划分不同的结论，区间套叠加后更复杂，不适合作为定性分析的过滤机制，那就作为消极因素，在完全分类后找到不同分类集合的“补集”，形成“无论是某某还是某某，也绝不可能如何如何”的结论，用来过滤。

任何一个交易者，不管是有心还是无意，自在还是自觉，总要采用“选筹-顶框架-观察-动手”这几个阶段。不同的交易范式各司其职，有的选股，有的择时，铁路警察，各管一段。这是比较好的联立方式。否则，很可能变成了过度复杂的民科。

第三是要愚钝。

玲珑剔透的心思做不好交易。就交易而言，成功的交易员、基金经理很少有玲珑剔透的心思。玲珑剔透的基金经理只存在于市场化程度不高的环境下，本质上是靠贩卖信息差做“倒爷”。表面的外衣是可能是定增，可能是转债，可能是各种好听好看的大词，但本质上是买卖关系，做信息掮客。

纯粹的交易者必须愚钝。自己定下来的方法，坚决执行。自己主动给自己的面前摆好一个面罩，挖两个孔，只从小孔中管窥世界。小孔以外的波动，视而不见。交易过程中，也没有那么多抑扬顿挫，什么库存供需某人的预测，完全不看。就按照自己的方法，把自己的面罩的小孔越堵越小，让自己的脑子越来越“傻”，这样才能有效的贯彻自己的交易手段。

任何交易者都会有这样的体会：凡是自作聪明，灵光一现的时候，大抵也就是亏损的前兆了。越是觉得自己聪明的时候，越是可能亏大钱。反倒是绝望无助消极之际，行尸走肉执行了交易，偏偏赚了大钱。这是每个成熟交易者都要经历的事情。经历过了，总结体会，小马过河，不再犯错，这就算是成熟了。经历过了，不知悔改，总觉得人定胜天，那就永远无法盈利。传统文化的“守拙”、“知止”，都是这个意思。偏偏是近一百年来的新兴文化，以一系列的左也对、右也对、内因最重要，把人弄得神神叨叨，个个认为自己是天选的“The One”，丢尽了祖宗的脸，亏尽了兜里的钱。

少做、简化、愚钝，从方向上看都是做减法。为道日损，减来减去，剩下的是真经；外身而存，减来减去，留下的是长存。